El arbitraje es capturar ineficiencias de precio: comprar donde está más barato y vender donde está más caro, minimizando riesgo direccional.
Arbitraje spot entre exchanges: mismo activo, dos mercados.
Arbitraje triangular: A→B→C→A dentro de un mismo exchange.
Lo que mata la estrategia: fees, retiros, latencia, slippage.
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